El Día de los Santos Inocentes fue instituido por Herodes Agripa II, nieto del rey Herodes, quien decidió honrar la memoria de su abuelo, conmemorando el sangriento edicto promulgado por él de matar a todo niño menor de dos años, en Belén, por temor de que se convirtiera en "Rey de los judíos".

Herodes Agripa realizó una gran fiesta, a la que invitó a los grandes mandatarios de todos los países cercanos de esa época. Mientras todos celebraban, redactó edictos con penas de muerte y torturas de todo tipo, multas de miles de denarios, destierros a los rincones más alejados del planeta y largas reclusiones carcelarias, esto provocó el temor de todos los invitados, que quisieron salir huyendo del lugar; pero el rey no lo permitió, tuvieron que pasar una semana allí, y al final de la fiesta, entregó mensajes que sólo tenían una palabra: "innocens".